|
名稱 |
創(chuàng)金避險增值集合資產(chǎn)管理計劃 | ||||||||||||||||
|
類型 |
非限定性集合資產(chǎn)管理計劃 | ||||||||||||||||
| 產(chǎn)品代碼 | AE0003 | ||||||||||||||||
|
目標規(guī)模 |
本計劃推廣期規(guī)模上限為20億份，存續(xù)期不設規(guī)模上限。推廣期最低募集規(guī)模為1億份（不含所有參與資金利息轉增份額）。 | ||||||||||||||||
|
管理期限 |
本計劃無固定存續(xù)期間。 | ||||||||||||||||
|
推廣期 |
本計劃推廣期由管理人通過網(wǎng)站發(fā)布的推廣公告約定。 | ||||||||||||||||
|
封閉期 |
除開放期以外均為封閉期，封閉期內(nèi)不辦理參與、退出業(yè)務。 | ||||||||||||||||
|
開放期 |
本集合計劃的首個開放期為2015年10月合同變更生效日后的10個工作日，其后開放期為2016年1月起每自然季度首個自然月15日起的5個工作日（含15日，如遇節(jié)假日順延），如：2016年1月的開放期為1月15日，1月18日，1月19日，1月20日，1月21日。每次開放管理人有權根據(jù)實際情況延長或縮短開放期,但須至少提前3個工作日在管理人網(wǎng)站公告。具體業(yè)務辦理時間以推廣機構公布時間為準（管理人通告暫停參與、退出時除外）。 | ||||||||||||||||
|
份額面值 |
人民幣1.00元。 | ||||||||||||||||
|
最低金額 |
首次參與的最低金額（含參與費）為10萬元，超過最低參與金額的部分不設金額級差；追加參與時，每筆參與申請不得低于1000元人民幣（含參與費），超過部分不設金額級差。 首次參與指提出參與申請的委托人在參與之前未曾持有過計劃的情形。 | ||||||||||||||||
|
相關費率 |
1、參與費：
2、退出費：
3、托管費：本計劃托管費按前一日集合資產(chǎn)凈值0.25%的年費率計提 4、管理費：本計劃管理費按前一日集合資產(chǎn)凈值1.5%的年費率計提； 5、業(yè)績報酬：在委托人退出日及計劃終止日，若持有期計劃年化收益率小于6%，則不提取業(yè)績報酬；若持有期計劃年化收益率大于等于6%，則管理人提取超額部分的20%。 | ||||||||||||||||
|
投資范圍 |
集合計劃募集的資金應當用于投資中國境內(nèi)依法發(fā)行的股票、債券、證券投資基金、央行票據(jù)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、中期票據(jù)、股指期貨等金融衍生品、保證收益及保本浮動收益商業(yè)銀行理財計劃、股票質押式回購業(yè)務以及中國證監(jiān)會認可的其他投資品種。 經(jīng)與托管人協(xié)商一致，集合計劃可以參與融資融券交易，也可以將其持有的證券作為融券標的證券出借給證券金融公司。 委托人在此同意并授權管理人可以參與滬深交易所股票質押回購交易，同意并授權管理人參與滬深交易所股票質押回購交易時，由管理人代表集合計劃與融入方簽署《股票質押回購交易業(yè)務協(xié)議》，質權人登記為管理人，由管理人負責交易申報、盯市管理、違約處置等事宜。 委托人在此同意并授權管理人可以將集合計劃資產(chǎn)投資于管理人及與管理人有關聯(lián)方關系的公司發(fā)行的證券或承銷的證券，或者從事其他重大關聯(lián)交易。交易完成后，管理人應及時書面通知托管人，通過管理人的網(wǎng)站告知委托人，并向證券交易所報告。 本集合計劃的投資組合比例為： （1）固定收益類資產(chǎn)：包括國債（到期日在1年以上）、政策性金融債、中期票據(jù)、企業(yè)債、中小企業(yè)私募債、短期融資券、公司債、可轉換債券、可分離交易可轉債、央行票據(jù)（到期日在1年以上）、債券基金、股票基金的優(yōu)先級基金、債券逆回購（期限大于7天）、債券正回購、資產(chǎn)支持證券等，占資產(chǎn)總值0-100%。本集合計劃投資單個固定收益類資產(chǎn)占集合計劃凈資產(chǎn)比例不超過10%。 （2）權益類資產(chǎn)：包括股票、股票基金（除股票基金的優(yōu)先級基金外）、混合基金、權證、買入股指期貨合約及買入其他權益類衍生工具合約等，占資產(chǎn)總值0-100％，權證占資產(chǎn)凈值0-3%。本集合計劃投資單只股票占集合計劃凈資產(chǎn)比例不超過5%，投資單只創(chuàng)業(yè)板股票占集合計劃凈資產(chǎn)比例不超過3%。存續(xù)期內(nèi)，本集合計劃單位凈值低于0.96時，權益類資產(chǎn)合計投資比例不超過集合計劃凈資產(chǎn)的50%；單位凈值低于0.93時，權益類資產(chǎn)合計投資比例不超過集合計劃凈資產(chǎn)的20%。 （3）現(xiàn)金類資產(chǎn)：包括現(xiàn)金、銀行存款（包括但不限于銀行定期存款、協(xié)議存款、同業(yè)存款等各類存款）、貨幣市場基金、期限為7天內(nèi)(含7天)的債券逆回購、到期日在1年內(nèi)(含1年)的政府債券、到期日在1年內(nèi)(含1年)的央行票據(jù)等高流動性短期金融產(chǎn)品等，占資產(chǎn)總值0-100％，其中在開放期占資產(chǎn)凈值不低于5%。在持有股指期貨合約時，在任何交易日日終，在扣除股指期貨合約占用的交易保證金后，保持不低于資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金及到期日在一年以內(nèi)（含一年期）的政府債券。 （4）集合計劃參與證券回購融入資金余額不得超過該計劃資產(chǎn)凈值的40%，中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。 （5）本計劃投資于股指期貨應保證權益類多頭頭寸價值與權益類空頭頭寸價值的軋差在-20%至50%之間。 其中，權益類空頭頭寸價值=融券賣出股票市值+賣出股指期貨合約的合約價值+賣出其他權益類衍生工具合約價值；權益類多頭頭寸價值=買入股票、股票基金（除股票基金的優(yōu)先級基金外）、混合基金、權證的市值+買入股指期貨合約價值+買入其他權益類衍生工具合約價值。存續(xù)期內(nèi)，本集合計劃單位凈值低于0.96時，應使權益類多頭頭寸價值與權益類空頭頭寸價值的軋差在-20%至30%之間；單位凈值低于0.93時，應使權益類多頭頭寸價值與權益類空頭頭寸價值的軋差在-10%至10%之間。 開放期內(nèi)，在扣除股指期貨所繳納的交易保證金后，本計劃應保留一定比例的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券。 | ||||||||||||||||
|
風險收益特征 |
該計劃風險為中風險等級 | ||||||||||||||||
|
適合推廣對象 |
適配的投資者風險承受能力等級為合格的專業(yè)投資者和風險承受能力為C3（穩(wěn)健型)及以上的合格投資者 | ||||||||||||||||
|
管理人 |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 | ||||||||||||||||
|
托管人 |
中國工商銀行股份有限公司 | ||||||||||||||||
|
代理推廣機構 |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司 | ||||||||||||||||
|
不由集合計劃承擔的費用 |
本計劃成立前的推廣費用、驗資費、律師費、會計師費和信息披露費用等，本計劃成立后的客戶和渠道維護費用，管理人、托管人因未履行或未完全履行義務，從而導致的費用支出或本計劃資產(chǎn)的損失，以及處理與本計劃運作無關的事項而發(fā)生的費用，均不列入本計劃費用。 | ||||||||||||||||
|
業(yè)績報酬 |
1、收取業(yè)績報酬的原則 （1）同一委托人不同時間多次參與本計劃的，對委托人每筆參與份額分別計算年化收益率、計提業(yè)績報酬； （2）在委托人退出日及計劃終止日，對符合業(yè)績報酬提取條件的份額計提業(yè)績報酬； （3）在委托人退出日及計劃終止日提取業(yè)績報酬的，業(yè)績報酬從退出資金中扣除； 2、業(yè)績報酬的計提方法 在委托人退出日及計劃終止日，若持有期計劃年化收益率小于6%，則不提取業(yè)績報酬；若持有期計劃年化收益率大于等于6%，則管理人提取超額部分的20%。 持有期計劃年化收益率的計算公式如下： r=(P1-P0)/P*×365/T×100% P1為業(yè)績報酬計提日的累計單位凈值； P0 為上一個發(fā)生業(yè)績報酬計提日的累計單位凈值； P*為上一個發(fā)生業(yè)績報酬計提日的單位凈值； T為上一個發(fā)生業(yè)績報酬計提日到本次業(yè)績報酬計提日的天數(shù)； 2015年10月合同變更生效日前參與的委托人，其首次計提業(yè)績報酬的上一個發(fā)生業(yè)績報酬計提日指合同變更生效日；2015年10月合同變更生效日后參與的委托人，其首次計提業(yè)績報酬的上一個發(fā)生業(yè)績報酬計提日指參與日；紅利再投資的每筆份額其首次計提業(yè)績報酬的上一個發(fā)生業(yè)績報酬計提日指分紅除權日。 管理人業(yè)績報酬計提如下：
| ||||||||||||||||
|
收益構成 |
集合計劃收益包括：集合計劃投資所得紅利、股息、債券利息和票據(jù)投資收益、買賣證券價差、銀行存款利息以及其他合法收入。 | ||||||||||||||||
|
分配原則 |
1、集合計劃的每一份額享有同等分配權； 2、當期收益先彌補上一年度虧損后，方可進行當年收益分配； 3、收益分配基準日的份額凈值減去每單位集合計劃份額收益分配金額后不能低于面值； 4、在符合上述原則和具備收益分配條件的情況下，自計劃成立日起每年進行一次收益分配，分配比例不少于可供分配利潤的30%； 5、收益分配時所發(fā)生的銀行轉賬或其他手續(xù)費用由委托人自行承擔； 6、法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 | ||||||||||||||||
|
分配方式 |
本計劃默認現(xiàn)金紅利方式，可選擇紅利再投資方式。委托人可修改分紅方式。選擇紅利再投資方式的，分紅資金按分紅除權日當日的單位凈值自動轉為本計劃的份額；選擇現(xiàn)金分紅方式的，管理人將現(xiàn)金紅利款劃往推廣機構賬戶，再由推廣機構劃入委托人賬戶。紅利再投資形成的集合計劃份額計算保留到小數(shù)點后兩位，小數(shù)點后兩位以后的部分四舍五入，由此產(chǎn)生的差額計入集合計劃資產(chǎn)的損益。 | ||||||||||||||||
| 推廣產(chǎn)品發(fā)行或備案的機構 | 中國證券監(jiān)督委員會 |